EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger will die internen Risikomodelle der Banken intensiver prüfen. Das Praxismagazin für Finanzthemen Onlineausgabe des Printmagazins Finanzen Markt & Meinungen.

 
 
17.11.2016 11:53 Uhr
RISIKOBEWERTUNG VON BANKEN

EZB-Direktorin Lautenschläger: Risikobewertung der Banken auf dem Prüfstand

Düsseldorf, 17.11.2016 11:53 Uhr (Gastautor)

Wie Banken ihre Risiken einschätzen und bewerten müssen, ist sowohl für die Banken­auf­sicht als auch für die Euro­päi­sche Zentral­bank (EZB) zu einer zentralen Frage im Rahmen von Basel III geworden.

Nun hat die für die Bankenaufsicht zuständige EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger auf der Branchenkonferenz „Euro Finance Week“ angekündigt, in den nächsten drei Jahren die internen Risikomodelle gezielt überprüfen zu wollen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Modelle konsistente Ergebnisse liefern und ungerechtfertigte Unterschiede bei der Kalkulation einschränken.

Lautenschläger packt damit ein international heißes Eisen an, geht es doch bei den laufenden Verhandlungen über strengere Vorschriften für Banken auch um interne Risikomodelle. Schließlich bestimmen diese wesentlich mit, wie dick die Kapitaldecke einer Bank sein muss. Je riskanter das Kreditportfolio eines Instituts ist, desto mehr Eigenkapital muss es zur Sicherheit vorhalten. Der Knackpunkt aber ist, dass eine Bank, die ihre Risiken kleinrechnet, in guten Zeiten zwar teures Kapital sparen kann, in schlechten Zeiten aber umso schneller umkippt - im Zweifel zulasten des Steuerzahlers.

Interne Risikomodelle der Banken bestimmen wieviel Eigenkapital vorgehalten werden muss

Wie die Finanzkrise offenbarte, haben viele Banken bestimmte Gefahren massiv unterschätzt. Außerdem war klar geworden, dass es insgesamt sehr große Unterschiede bei der Berechnung der Risiken gibt. Studien haben gezeigt, dass es nicht nur Unterschiede bei den Banken und ihren Modellen gibt, sondern dass auch die Bankenaufseher unterschiedlich mit den Modellen umgehen. Hier bedarf es dringend einer Vereinheitlichung auf allen Ebenen.

Der Wildwuchs an Risikomodellen der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass mittlerweile auch der Baseler Ausschuss an strengen Leitplanken für die Anwendung solcher Risikomethoden arbeitet. Vor allem die USA drängen dort auf Einschränkungen bei internen Modellen, was den Europäern vielfach zu weit geht. Der Präsident der deutschen Bankenaufsicht BaFin, Felix Hufeld, drohte deshalb bereits mit einem Scheitern der Reform. Schließlich würde für europäische Banken der Kapitalbedarf sprunghaft ansteigen.

Bundesbank will Änderungen bei deutschen Immobilienkrediten

Auch Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat wichtige Änderungen der bisherigen Vorschläge gefordert. Es werde mit der Bundesbank keine Einigung um jeden Preis geben, sagte er und kritisierte, dass die diskutierten Vorschriften den Kapitalbedarf für Banken zu stark erhöhen würden. Dombret schlug nun vor, dass deutsche Darlehen stärker begünstigt werden. Diese seien sicherer als in vielen anderen Ländern, wo sich die Banken zu stark an den Marktpreisen von Immobilien orientierten. Deutsche Institute müssen den Wert einer Immobilie konservativer ermitteln als anderswo.

Und wo Dombret gar nicht mit sich reden lassen will, ist die Einführung eines so genannten ‘Output-Floors’. Einen solchen hat der Baseler Bankenausschuss vorgeschlagen, wonach es für die internen Modelle eine absolute Grenze geben soll. Meist ermitteln nämlich Banken mit eigenen Risikomodellen einen viel geringeren Kapitalbedarf als Institute, die das Standardverfahren nutzen. Damit soll ein geringerer Kapitalbedarf auf entweder 20% oder 40% gegenüber dem Standardmodell begrenzt werden. Dombret hält dagegen: In der Theorie gelte der ‘Output-Floors’ zwar als Mittel, um leichtsinniger Rechenakrobatik bei internen Modellen einen Riegel vorzuschieben. In der Praxis aber wirke er der Risikoorientierung entgegen. „Das können wir so nicht akzeptieren, denn an einer unerwünschten zusätzlichen Risikonahme von Banken sind wir nicht interessiert“, macht er klar. Basel III habe andere Instrumente wie die Leverage Ratio entworfen, um Modell- und Missbrauchsrisiken zu bekämpfen.


Der Autor dieses Artikels ist Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.

 

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